Принцип нашей работы:
Стоимость теста 490 рублей
Вне зависимости от предмета
Делаете заказ
Присылаете логин-пароль и фото (для прохождения идентификации)
Мы выполняем тесты
В течение 1-2 дней на оценки 4 или 5 (70-100 баллов)
Проверяете готовность и оплачиваете
Получаете чек об оплате услуг
Чек вы получите на почту
Мы гарантируем результат!
В случаи если у вас есть сомнения в безопасности, мы готовы вернуть деньги в 2x (двойном обьеме) если с вашим тестом, что-то случиться.
Результаты наших авторов:
Эконометрика
На странице представленны вопросы по предмету "Эконометрика"
Эконометрика
Средний коэффициент эластичности показывает
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тест
Голдфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
Уайта
Экзогенная переменная можеть быть
Положительной и отрицательной
Дискретной и непрерывной
Случайной и неслучайной
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью
Уравнения регрессии
Метода нименьших квадратов
Коэффициента корреляции
Теоремы Айткета
Теста Голдфелда-Квандта
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят
Состятельность
Многомерность
Несмещенность
Эффективность
Автокорреляция выбает
Объяснительной и случайной
Простой и сложной
Положительной и отрицательной
Случайной и неслучайной
Структурный параметр называется идентифицируемым, если
Косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
Его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
Он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода наименьших квадратов
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является….метод наименьших квадратов
Косвенный
Двухшаговый
Трехшаговый
Классический
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели-оценка….
Математическое ожидание которой равно нулю
Дисперсия которой равна нулю
Имеющая наименьшую дисперсию из всех возможных несмещенных оценок
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует….функция
Введите ответ
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными
Сильная
Слабая
Отсутствует
Случайные величины бывают
Дискретными и непрерывными
Строго стационарными и слабостационарными
Положительными и отрицательными
Простыми и сложными
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят
Состоятельность
Многомерность
Несмещенность
Эффективность
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одовременных уравнений является….метод наименьших квадратов
Косвенный
Двухшаговый
Трехшаговый
Классический
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части
Объяснительную и случайнувю
Положительную и отрицательную
Простую и сложную
Эффективная оцена параметров классической линейной регрессионной модели-оценка….
Математическое ожидание которой равно нулю
Дисперсия которая равна нулю
Имеющая наименьшую дисперсию из всех возможных несмещенных оценок
В регрессионном анализе при….зависимости каждому значению одной переменной соответствует определенное распределение другой переменной
Функциональной
Статистической
Корреляционной
Результат функционирования анализируемой кономической системы характеризует….функция
Введите ответ
Автокорреляция бывает
Объяснительной и случайной
Простой и сложной
Положительной и отрицательной
Случайной и неслучайной
Структурный параметр называется идентифицируемым, если
Косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
Его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной форы
Он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов
Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции равно нулю, то линейная корреляционная связь между переменными….
Сильная
Слабая
Отсутствует
Экзогенная переменная может быть….
Положительной и отрицательной
Дискретной и непрерывной
Случа йной и неслучайной
Случайные величины бывают…
Дискретными и непрерывными
Строго стационарными и слабостационарными
Положительными и отрицательными
Простыми и сложными
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионной модели относят…
Состоятельность
Многомерность
Несмещенность
Эффективность
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных уравнений является….метод наименьших квадратов
Косвенный
Двухшаговый
Трехшаговый
Классический
В эконометрической модели зависимая переменная разбивается на две части
Объяснительную и случайную
Положительную и отрицательную
Простую и сложную
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к
Косвенному методу наименьших квадратов
Двухшаговомц методу наименьших квадратов
Трехшаговому методу наименьших квадратов
Боксом и Дженкинсом был предложен
Систематический подход к построению ARMA моделей
Стационарный временной ряд «Белый шум»
Косвенный метод построения квадратов
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то…..
Связь между переменными называется прямой
Связь между переменными называется обратной
Линейная корреляционная связь осутствует
Корреляционная зависимость становится функциональной
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент
Детерминации
Корреляции
Автокорреляции
Эластичности
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения
Автокорреляции
Систематической ошибки остаточной депрессии
Гетероскедастичности
Характера динамики процесса
Для отражения влияния на эндогенную переменную у (Y) сопуствтующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся….переменные
Поддельные
Фальшивые
Фиктивные
Установить факт наличия (отсутствия) связи между переменными, проверить статистическую значимость этой связи, а также осуществить прогноз неизвестных значений эндогенной переменной по заданным значениям экзогенных переменных можно с помощью
Уравнения регрессии
Метода наименьших квадратов
Коэффициента корреляции
Теоремы Айткета
Теста Голфелда-Квандта
«Белый шум» - это
Свойство коэффициентов регрессионной модели
Модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
Стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
Средний коэффициент эластичности показывает
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Для проверки значимости отдельный коэффициентов множественной регрессии используют критерий
Фишера
Дарбина-Уотсона
Фостера-Стюарта
Стьюдента
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность применяется тес
Голфелда-Квандта
Дарбина-Уотсона
Глейзера
Уайта
Эконометроическое моделирование состоит из….основных этапов
Трех
Четырех
Шести
Семи
Тест Дики-Фуллера имеет …разновидности
Две
Три
Четыре
Экономическая модель имеет вид
Y=f(x)
Y=a+b1x+b2x2
Y=f(x)+e
Y=f(a +b1x +b2x2)
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользяцей средней порядка (q) (модель МА (q)), в которой
Текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
Сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
Моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
В регрессионном анализе при корреляционной зависимости между переменными каждому значению одной переменной соответствет определенное….другой переменной
Математическое ожидание
Значение
Распределение
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если
Косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
Его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
Он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьшех квадратов
Ковариация – это показатель, характеризующий
Степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических ожиданий
Взаимосвязь этих переменных
Связь между линейной стохастической и переменными
Тесноту линейной стохастической связи между переменными
Упорядоченный набор x =(x1, x2…..xn) случайных величин – это….случайная величина
Введите ответ
С помощью теста….можно найти наличие автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Уайта
Льинга-Бокса
Дарбина-Уотсона
Бреуша-Годфри
Тест Дики-Фуллера имеет ….разновидности
Две
Три
Четыре
Для отражения влияния на эндогенную переменную у (Y) сопутствующих качественных переменных в регрессионную модель вводятся….переменные
Поддельные
Фальшивые
Фиктивные
Средний коэффициент эластичности показывает
Процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
Среднее изменение результата с изменением фактора на одну единицу
Изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
Если коэффициент корреляции принимает значение больше нуля, то
Связь между переменными называется прямой
Связь между переменными называется обратной
Линейная корреляционная связь остутствует
Корреляционная зависимость становится фнукциональной
Тест Дарбина-Уотсона применяется для
Проверки наличия автокорреляции между регрессионными остатками в последовательных наблюдениях
Оцеки структурных коэффициентов
Проверки независимости остатков модели временного ряда
Определения тренда во временном ряду
Обобщеннй метод наименьших квадратов применяется для устранения
Автокорреляции
Систематической ошибки остаточной депрессии
Гетероскедастичности
Характера динамики процесса
Эффективная оценка параметров классической линейной регрессионной модели-оценка…
Математическое ожидание которой равно нулю
Дисперсия которой равна нулю
Имеющая наименьшую дисперсию из всех возможных несмещенных оценок
Структурный параметр называется идентифицируемым, если
Косвенный наименьших квадратов дает несколько оценок
Его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
Он может быть однозначно оценен с помощь косвенного метода нименьших квадратов
Структурный параметр называется сверхидентифицируемым, если
Косвенный метод наименьших квадратов дает несколько оценок
Его значение невозможно получить, даже зная значения параметров приведенной формы
Он может быть однозначно оценен с помощью косвенного метода наименьших квадратов
Результат функционирования анализируемой экономической системы характеризует….функция
Введите ответ
Неверно, что к свойствам оценок параметров классической линейной регрессионнной модели относят
Состоятельность
Многомерность
Несмещенность
Эффективность
Экономическая модель имеет вид
Y=f(x)
Y=a+b1x+b2x2
Y=f(x)+e
Y=f(a +b1x +b2x2)
Для анализа временных рядов, в частности, используется модель скользяцей средней порядка (q) (модель МА (q)), в которой
Текущее значение моделируемой переменной задается функцией от прошлых значений самой переменной
Сочетается авторегрессионные процессы с процессами скользящей средней
Моделируемая величина задается функцией от прошлых ошибок
«Белый шум» - это
Свойство коэффициентов регрессионной модели
Модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
Стационарный временной ряд, который имеет постоянное математическое ожидание и дисперсию
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения
Автокорреляции
Систематической ошибки остаточной депрессии
Гетероскедастичности
Характера динамики процесса
Нужна консультация?
Задайте интересующий Вас вопрос нашему специалисту.
